НБУ обнародовал результаты стресс-тестирования банков 24

Потребность в капитале имели 13 банков на общую сумму 42,1 млрд грн

Национальный банк обнародовал результаты стресс-тестирования 24 банков, из которых потребность в капитале имели 13 организаций на общую сумму 42,1 млрд грн, говорится в сообщении на сайте НБУ.

«Из 24 банков, прошедших стресс-тестирование, потребность в капитале имели 13 организаций на общую сумму 42,1 млрд грн. Без учета «ВТБ Банка», который был признан неплатежеспособным, потребность составила 34,7 млрд грн. С учетом мероприятий, осуществленных банками и верифицированных Национальным банком, на конец 2018 года потребность снизилась до 19,7 млрд грн», – подчеркнули в НБУ.

Так, в НБУ прогнозируют, что путем выполнения программы капитализации должно быть покрыто 2,8 млрд грн.

«До этого времени НБУ верифікував и подтвердил меры банков на сумму 15 млрд грн. Часть мероприятий, осуществленных банками в конце 2018 года, будет учтена позже после верификации их эффекта на капитал», – говорится в результатах стресс-тестирования банков.

По данным регулятора, с 13 банков полностью закрыли потребность в капитале по неблагоприятному сценарию 4 банки: ПУМБ, Универсал Банк, банк «Восток» и Сбербанк.

«Еще 3 банки больше чем на половину выполнили планы реструктуризации: «Южный», Альфа-банк и Сбербанк», – отмечают в Центробанке.

По данным НБУ, другие банки (без урахувння «ВТБ Банка»), в частности, «Банк Инвестиций и сбережений», «Кредит Днепр», «Мегабанк», «Проминвестбанк», «Укрэксимбанк» должны до конца 2019 года на полное выполнение планов реструктуризации».

Фото: НБУ

В то же время, по результатам стресс-тестирования докапитализации не нуждались в А-Банк, Идея Банк, КредоБанк, Креди Агриколь банк, ОТП банк, ПриватБанк, Прокредит банк, Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомБанк, Укргазбанк, УКРСИББАНК.

Как отмечают в НБУ, – «результаты стресс-тестирования необходимо интерпретировать осторожно и исключительно в контексте ключевых предположений, которые легли в основу модели».

Во-первых, предполагается, что баланс банков является статическим, т. е. на него влияют только изменение качества активов и изменение обменного курса. На практике отдельные банки растут довольно стремительно, а потому их балансы уже существенно отличаются от балансов на дату стресс-тестирования. Во-вторых, предполагается капитализация текущих прибылей на всем прогнозном периоде. На практике банки часто принимают решение о распределении полученной прибыли между акционерами.

В то же время, по итогам оценки качества активов AQR и экстраполяции, в четырех из 56 банков (не проходили стресс-тестирование) была выявлена потребность в капитале на отчетную дату – начало 2018 года.

«Два из них к моменту завершения диагностики были уже достаточно капитализированным. Еще два банка – банк «Глобус» и Містобанк – нуждались в докапитализации, однако на конец 2018 года уже выполнили необходимые мероприятия», – подчеркнули в Центробанке.

Так, обнародованные данные отражают показатели достаточности основного и регулятивного капитала банков по результатам AQR и стресс-тестирования. Потребность в капитале, что возникает в первый год по базовому сценарию стресс-тестирование, должна быть покрыта путем выполнения плана капитализации до конца марта 2019 года. Потребность, возникающая по неблагоприятному сценарию в прогнозном периоде, должна быть покрыта путем выполнения планов реструктуризации до конца 2019 года.

Оценка устойчивости предполагает оценку качества активов (asset quality review – AQR), а для крупнейших банков еще и стресс-тестирования.

Так, из 82 банков, которые действовали до начала 2018 года, 2 банки (БМ Банк и «Расчетный центр») не проходили оценку устойчивости. Среди других 80 учреждений 56 банков проходили только оценку качества активов, а 24 крупнейшие банки – оценку качества активов и стресс-тестирования. Объектами стресс-тестирования были банки, на которые в совокупности приходилось более 94% активов банковского сектора. Для стресс-тестирования выбирались банки, крупнейшие по средним значениям двух показателей: взвешенные на риск активы и депозиты физических лиц. Стресс-тестирование проводилось по базовым и неблагоприятным сценариям.

Ранее НБУ обязал банки публиковать до 28 декабря результаты оценки их устойчивости (с учетом стресс-тестирования) по состоянию на 1 января 2018 года. В то же время регулятор должен обнародовать указанные результаты к 31 декабря.

Как сообщает издание Finclub, до вечера 28 декабря не все банки опубликовали оценку стойкости (всего на рынке 77 банков). В частности, отчетность не опубликовали банки, относительно которых были подозрения, что именно они требуют наибольших средствах: госбанки (Ощадбанк, Укрэксимбанк) и банки с российским госкапиталом (Сбербанк, Проминвестбанк и неплатежеспособный Банк ВТБ).

Напомним: в марте 2018 года НБУ заявлял о намерениях провести стресс-тестирование 25 банков, до которого на тот момент входил УкрсоцБанк. В то же время по указанной финучреждения сообщалось, что ее юридическое слияние с Альфа-банком Украина будет завершено в первом полугодии 2019 года.

Позже, в августе регулятор обнародовал требования для обеспечения устойчивости банков, по которым банки должны своевременно разрабатывать и выполнять программы докапитализации и реструктуризации.

Также читайте

НБУ: с сегодняшнего дня банки смогут осуществлять идентификацию физлиц через третьих осіб29 декабря 2018, 13:30

НБУ впервые обнародовал годовой план проверок банков на 2019 рік29 декабря 2018, 12:10

Нацбанк упростил валютные ограничения при импорте для бізнесу28 декабря 2018, 12:10

Источник: mind.ua